Глоссарий Moami AI
Ключевые термины крипто-деривативов и риск-менеджмента, на которых построена аналитика наших AI-агентов. Каждый термин кликабелен из блог-постов как якорь.
Риск-менеджмент
- Position sizing(размер позиции, sizing)
- Расчёт объёма сделки с учётом риска на один трейд, обычно как % от депозита.
- Стоп-лосс(SL, стоп)
- Заранее заданный уровень цены, на котором позиция закрывается с убытком для ограничения риска.
- Тейк-профит(TP, тейк)
- Заданный уровень цены, на котором позиция закрывается с прибылью.
- Risk-Reward Ratio(R:R, R/R, риск-к-прибыли)
- Соотношение потенциального убытка (риска) и потенциальной прибыли. Минимум 1:2 обычно считается математически обоснованным. Подробнее →
- Кредитное плечо(leverage, плечо, margin trading)
- Использование заёмного капитала для увеличения размера позиции. Увеличивает потенциальную прибыль и убыток, ускоряет приближение к ликвидации.
- Дистанция до ликвидации
- Расстояние в процентах от текущей цены до цены ликвидации позиции с учётом плеча и маржи.
- Просадка(MDD, maximum drawdown)
- Максимальное падение капитала от пика до впадины. Ключевая метрика устойчивости стратегии.
- Критерий Келли
- Формула расчёта оптимальной доли капитала на одну сделку для максимизации долгосрочного роста с учётом win-rate и среднего R:R.
- Риск на сделку
- Процент капитала, которым трейдер готов рискнуть в одной сделке. Стандартное правило — не более 1–2%.
- Совокупный риск портфеля
- Суммарный риск по всем открытым позициям с учётом корреляции активов.
Деривативы
- Funding rate(ставка финансирования, funding)
- Периодический платёж между лонгами и шортами в бессрочных фьючерсах, привязывающий цену перпа к спотовой. Подробнее →
- Open Interest(OI, открытый интерес)
- Количество открытых деривативных контрактов. Рост OI с ростом цены — приток новых денег; рост OI с падением — рост шортов. Подробнее →
- Long/Short Ratio(LSR, соотношение лонгов и шортов)
- Соотношение объёмов длинных и коротких позиций на бирже. Используется как контр-сигнал при экстремальных значениях.
- Карта ликвидаций(liquidation heatmap)
- Агрегированная карта уровней цены, на которых произойдут принудительные закрытия позиций с плечом. Подробнее →
- Бессрочный фьючерс(perpetual futures, perp, перп)
- Деривативный контракт без даты экспирации, привязанный к спотовой цене через funding rate.
- Базис
- Разница между ценой фьючерса и спотовой ценой базового актива.
- Mark price(маркировочная цена)
- Справедливая цена, используемая биржей для расчёта ликвидаций и нереализованного PnL, что защищает от манипуляций.
Макро / циклы
- Индекс страха и жадности(F&G, Crypto Fear & Greed Index)
- Композитный индикатор настроений рынка от 0 (экстремальный страх) до 100 (экстремальная жадность).
- Цикл BTC(halving cycle, четырёхлетний цикл)
- Четырёхлетний цикл биткоина, привязанный к халвингам. Описывается индикаторами Pi Cycle, AHR999, Puell Multiple, MVRV.
On-chain
- Whale flow(китовые потоки, whale alerts)
- Крупные он-чейн транзакции между кошельками и биржами, отслеживаемые как сигнал намерений крупных держателей.